题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
假设时间序列过程(yt)由yt=z+et生成，=1， 2， …， 其中(et) 是满足E(et ) =0和Var(e≇
假设时间序列过程（yt)由yt=z+et生成，=1， 2， …， 其中（et) 是满足E（et ) =0和Var（e≇
假设时间序列过程(yt)由yt=z+et生成，
=1， 2， …， 其中(et) 是满足E(et ) =0和Var(et)=at2的独立同分布序列。随机变量z不随时间而变化， 它也满足E(z) =0和
并独立于(et)。
(i)求yt的期望值。它取决于t吗？
(ii)对任意的t和h， 求Cov(yt,yt+h)，yt是协方差平稳的吗？
(iii)利用第(i) 部分和第(ii) 部分证明对于任意的t和h，
(iv)yt渐近无关吗？请解释。
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“假设时间序列过程(yt)由yt=z+et生成，=1， 2， …”相关的问题
的提前一期预测值。解释为什么预测Δyn+1和yn+1有相同的预测误差。
其中，
时期及此前的所有信息β≠0，且|y|＜1[于是xt并因而yt是((1)]。证明：这两个方程意味着如下形式的一个误差修正模型：
。(提示：首先从第一个方程的两边减去yt-1.然后在右边加上并减去一个βxt-1，并重新整理。最后，利用第二个方程得到包含Δxt-1的误差修正模型。)
它给出了LRP的另一种解释。
。
