投资组合的风险有系统性风险和非系统性风险。系统性风险(市场风险)由宏观因素造成:利率、GDP增长、供给冲击 ;由收益率与市场投资组合收益率的协方差来衡量;非系统性风险(公司特定风险),能够通过持有充分分散化的投资组合来降低/消除,在市场模型中,β往往估计为资产收益率对市场收益率的回归的斜率:特征线()
是
是
A.基金管理人通过构建投资组合,只能将市场上的非系统风险分散掉
B.基金管理人通过构建投资组合,可以将市场上所有的投资风险分散掉
C.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
D.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
A.证券投资组合的风险有公司特有风险和市场风险两种
B.公司特有风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉
A.证券投资组合的风险有公司特有风险和市场风险两种
B.公司特有风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除.
D.当投资组合中股票的数量特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉
A.股票的风险可分为系统性风险和非系统性风险
B.非系统性风险可以通过组合投资进行分散
C.如果某种风险影响到股票市场上的所有股票,则这种风险就属于系统性风险
D.政策风险属于非系统性风险
下列关于投资组合的表述,正确的是()。
A.能分散所有风险
B.能分散系统性风险
C.能分散非系统性风险
D.不能分散风险
A.系统性风险和非系统风险的区别在于影响的程度不同
B.非系统性风险可以通过投资组合分散,系统性风险则不可以
C.非系统性风险是可以避免的,系统性风险是不可以避免的
D.系统性风险和非系统性风险的划分的依据是风险产生的根源
A.可以分散系统性风险
B.系统性风险和非系统性风险均能被完全分散
C.可以分散非系统性风险
D.系统性风险和非系统性风险都不可能被分散
A.政策风险属于系统性风险
B.非系统性风险主要包括由政治因素、宏观经济因素、法律因素等引起的风险
C.组合化投资可以分散非系统性风险
D.非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的