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[判断题]

无收益资产远期合约多头的价值等于标的资产现货价格与交割价格现值的差额。()

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第1题
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年利率为4%的连续红利收益率。无风险利率(连续复利)为每
年10%。股价为25元,交割价格为27元。(1)远期合约多头价值f等于多少?远期价格F等于多少?

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第2题
假设K为合约的交割价格,T为合约到期时间,ST为远期合约到期时标的资产的即期价格,下列说法错误的是()。

A.当STK时,多头获得正收益

B.当STK时,空头获得正收益

C.当STK时,多头获得正收益

D.当STK时,空头获得负收益

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第3题
对于无红利资产而言,远期合约多头加上适量的无风险投资,可以复制出现货多头。
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第4题
关于期权的时间价值,下列说法正确的是()。

A.期权的时间价值源于期权多头权利义务不对称的特性

B.在合理定价的情况下,在期权平价点时间价值最大

C.时间价值也可叫做“波动的价值”

D.时间价值是期权尚未到期时标的资产价格的波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值

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第5题
决定远期合约价格的关键变量是标的资产的市场价格。()
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第6题
一份当前签署的、距到期日两年的远期合约,如果标的资产目前的价格为100元,市场无风险连续复利利率为10%,则该标的资产理论上的远期价格为()元。(远期价格近来出现次数基本没有)

A.90.48

B.122.14

C.81.87

D.110

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第7题
下列关于衍生工具的论述中,正确的是()

A.期权合约赋予期权卖方一项权利,在规定期限内按照约定的价格卖出一定数量的某种资产

B.互换合约又称作选择权合约

C.期货合约是指交易双方签署的在未来某个确定的时间,按确定的价格买入或卖出标的资产的合约

D.远期合约是指交易双方约定在未来某一时期互相交换某种标的资产的合约

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第8题
持有成本:持有成本=保存成本+无风险利息成本-标的资产在合约期限内提供的收益。()
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第9题
当标的资产价格与利率呈很强的正相关关系时,期货价格______远期价格

A.高于

B.低于

C.等于

D.不能确定

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第10题
利率衍生品是指以利率或利率的载体为标的资产的金融衍生品,包括远期利率协议、国债期货、利率期权、利率互换等四种合约。()

此题为判断题(对,错)。

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