题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某种股票的期望收益率为10%,其标准差为0.04,风险价值系数为30%,则该股票的风险收益率为()。A.40%
某种股票的期望收益率为10%,其标准差为0.04,风险价值系数为30%,则该股票的风险收益率为()。
A.40%
B.12%
C.6%
D.3%
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某种股票的期望收益率为10%,其标准差为0.04,风险价值系数为30%,则该股票的风险收益率为()。
A.40%
B.12%
C.6%
D.3%
b.由上面的数据。再假设黄金与股票的相关系数为1,回答a。画图表示为什么有人会或不会在他的资产组合中持有黄金。这一系列有关期望收益率、标准差、相关性的假设代表了证券市场的均衡吗?
A、B两只股票,其预期收益率的概率分布为:
市场情况 | 概率 | A收益率(%) | B收益率(%) |
好 | 0.2 | 20 | 30 |
一般 | 0.5 | 10 | 15 |
差 | 0.3 | 5 | -5 |
要求:
(1)计算两只股票的预期收益率、标准差和标准离差率。
(2)若A、B两只股票的投资价值比重为6:4。两只股票间相关系数为0.5,计算两只股票组合的收益率以及组合标准差。
(3)若公司对每只股票要求的收益率都在9%以上,并要求所有股票的标准离差率不超过0.7,那么应选择哪只股票?
A.8.1%
B.7.8%
C.4.5%
D.6.4%
根据案例,回答下列题目:
赵大宝的客户决定将其资产组合的70%投入到赵大宝的基金中,另外30%投入到货币市场的短期国库券基金,则该资产组合的期望收益率为______,标准差为______。()
A.10%;19.6%
B.15%;19.6%
C.10%;15.6%
D.15%;15.6%
A.1.5
B.0.5
C.0.85
D.1