题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是
44元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为()元。
A.-7
B.-5
C.1
D.6
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.-7
B.-5
C.1
D.6
A.6.89
B.14
C.13.11
D.6
A.0.5
B.0.58
C.1.5
D.1
A.6.89
B.6
C.14
D.13.11
A.51.88
B.53.88
C.52.92
D.54.92
A.7
B.5
C.9
D.11
A.看涨期权处于实值状态
B.看跌期权处于虚值状态
C.看跌期权时间溢价小于0
D.看涨期权时间溢价大于0
A、看涨期权处于实值状态
B、看涨期权时间溢价大于0
C、看跌期权处于虚值状态
D、看跌期权时间溢价小于0
A.看涨期权处于虚值状态
B.看跌期权处于实值状态
C.看涨期权时间溢价小于0
D.看跌期权时间溢价大于0
A.股票市价越高,看跌期权价值越大
B.执行价格越高,看涨期权价值越大
C.股价波动率越大,看涨期权价值越大
D.无风险利率越大,看跌期权价值越大
A.12
B.13.57
C.4.92
D.6.43