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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

久期和凸性是衡量债券价格随利率变动特性的两个指标，如果市场利率上升150BP，其他条件不变，某

不含期权的高信用等级债券价格变化为-13.35%，已知这个价格变化中由于久期所产生的影响为-15.1%，计算价格变化中由于凸性所产生的影响是（）。

A．1.75%

B．28.45%

C．-28.45%

D．-1.75%

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更多“久期和凸性是衡量债券价格随利率变动特性的两个指标，如果市场利…”相关的问题

第1题

对债券价格曲线弯曲程度衡量的指标是（)。

A.久期

B.期限

C.利率

D.凸性

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第2题

关于久期和凸性，有如下两种说法：Ⅰ.如果两个债券的修正久期是相等的，其他条件一样时，那么债券

的价格对利率敏感度一样，Ⅱ.凸性对投资者是有利的，在其他特性相同时，投资者选择凸性更高的债券。以下判断正确的是（）

A．Ⅰ错误，Ⅱ错误

B．Ⅰ正确，Ⅱ错误

C．Ⅰ错误，Ⅱ正确

D．Ⅰ正确，Ⅱ正确

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第3题

下列哪些指标能够衡量债券价格与收益率之间的关系（)？

A.久期

B.凸性

C.风险

D.期限

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第4题

在债券价格分析中,常用（)来衡量债券价格对利率的敏感度。

A.修正久期

B.套期保值比率

C.贝塔系数

D.基点价值

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第5题

金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定（)指标进行控制。

A.久期+到期期限

B.久期×额度

C.久期+获利期

D.久期×凸性

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第6题

某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下跌0.75%，同期某债券B，如果市场利率下降

40个基点，其理论市场价格将上涨0.6%。关于它们的麦考利修正久期，以下说法正确的是（）

A．债券A的修正久期比债券B长

B．债券A的修正久期等于债券B

C．债券A的修正久期比债券B短

D．利率变动方向不一致，二者修正久期的长短无法比较

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第7题

久期是对债券价格对利率敏感性的度量，久期越大同样利率变化引起的债券价格变化越大。（)

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第8题

下面关于久期说法正确的是（)。

A.久期就是现金流的平均到期期限

B.久期反映的是债券价格的一阶敏感性

C.任何利率衍生品都可以算出久期

D.久期可以准确度量债券的利率风险

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第9题

反映债券价格的利率风险的指标有（)。

A.久期

B.基点价格值

C.货币久期

D.凸度

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第10题

通常情况，当市场利率上升时，久期长的债券要比久期短的债券在价格上（）。

A.无明显特征

B.跌的多

C.跌的少

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第11题

下列项目中，属于现金流量套期的是（)。

A.某电力公司因签订了一项6个月后以约定价格购买煤炭的合同，对该确定承诺的价格变动风险进行套期

B.用利率互换去对浮动利率债券套期

C.用利率互换去对固定利率债券套期

D.对现有存货价格变动风险进行套期

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