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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

在实际应用时，期货合约套期保值并不那么完美的原因有（)

A.需要对冲其价格风险的资产与期货合约的标的资产可能并不完全一样

B.套期保值者可能并不能肯定购买或出售资产的确切时间

C.当标的物的期货价格波动较大时

D.套期保值可能要求期货合约在其到期日之前就进行平仓

E.当实际交割物不足时

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第1题

某锌加工商于7月与客户签订了一份3个月后交货的合同。生产该批产品共需原料锌锭500吨，当前锌锭的价格为19800元/吨。为了防止锌锭价格在3个月后上涨，决定利用期货市场进行套期保值。该制造商开仓买入11月份锌期货合约100手，成交价格为19950元/吨。到了10月中旬，现货价格涨至20550元/吨。该制造商按照该价格购入锌锭，同时在期货市场以20650元/吨的价格将锌期货合约全部平仓。以下对套期保值效果的叙述正确的是（）。

A.期货市场亏损50000元

B.通过套期保值，该制造商锌锭的实际购入成本相当于是19850元/吨

C.现货市场相当于盈利375000元

D.因为套期保值中基差没有变化，所以实现了完全套期保值

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第2题

3月中旬，某饲料厂预计两个月后将需要玉米5000吨，决定利用玉米期货进行套期保值。该厂在7月份到期的玉米期货合约上建仓，成交价格为2060元/吨。此时玉米现货价格为2000元/吨。至5月中旬，玉米期货价格上涨至2190元/吨，玉米现货价格为2080元/吨。该饲料厂按照现货价格买入5000吨玉米，同时按照期货价格将7月份玉米期货合约对冲平仓。则套期保值的结果为（）

A.基差不变，实现完全套期保值

B.基差走弱，不完全套期保值，存在净盈利

C.基差走强，不完全套期保值，存在净盈利

D.基差走强，不完全套期保值，存在净亏损

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第3题

在期货套期保值交易中，期货合约的交割日越远，基差越大。（)

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第4题

期货和远期合约都能对标的资产进行套期保值策略。关于二者的区别，下列说法错误的是（）。

A.期货合约是在场内交易所进行，相对于远期合约，信用风险比较小

B.远期合约签订时要比期货合约更具灵活性，它能满足套期保值者的特殊需求

C.当套期保值计划发生变化时，期货合约要比远期合约在头寸平仓上更具灵活性

D.使用期货进行套期保值，期货在套期保值的时候既避免了损失也丧失了获利机会，远期合约则不会

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第5题

在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（）。

A.买入期货合约

B.卖出期货合约

C.买入期货合约的同时卖出期货合约

D.无法操作

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第6题

期货交易者在确定套期保值结构时需要作（）考虑。

A.选择期货合约的种类

B.选择期货交割月份

C.确定期货合约的数量

D.期货合约的相对价格

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第7题

假设投资者A中持有某种现货资产价值1000000元，目前现货价格为100元。拟运用某种标的资产与该资产相似的期货合约进行三个月期的套期保值。如果该现货资产价格季度变化的标准差为0.65元，该期货价格季度变化的标准差为0.81元，两个价格变化的相关系数为0.8，每份期货合约规模为100000元，期货价格为50元。问三个月期货合约的最小方差套期保值比率是多少？应如何进行套期保值操作？

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第8题

某大型粮油储备企业，有大约10万吨玉米准备出库。为防止出库销售过程中，价格出现大幅下跌，该企业打

算按销售总量的50%在期货市场上进行套保，套保期限为4个月（起始时间为5月份），保证金为套保资金规模的10%。公司预计自己进行套保的玉米期货的均价2050元/吨。保证金利息成本按5%的银行存贷款利率计算，交易手续费为3元/手，公司计划通过期货市场对冲完成套期保值，那么总费用摊薄到每吨玉米成本增加为（）元/吨。

A.3.7

B.4.2

C.5.2

D.6.2

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第9题

某套利者在芝加哥期货交易所买入5手3月份小麦期货合约，同时卖出5手9月份小麦期货合约。此做法为（）

A.牛市套利

B.跨期套利

C.投机交易

D.套期保值

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