题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
股票的当前价格为40美元,已知在1个月后股票的价格将可能变为42美元或者38美元,无风险利率为8%(连续复利),执行价格为39美元、1个月期限的欧式看涨期权价值是()美元
A.1.59
B.1.48
C.1.69
D.1.87
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A.1.59
B.1.48
C.1.69
D.1.87
A、高估
B、低估
A.131.6 B.149.6 C.167.6 D.171.5
A.20
B.40
C.80
D.93
A.11.67%
B.12.67%
C.10.67%
D.13.33%
A.10.6
B.11.8
C.9.4
D.9.6
A.期货
B.期权
C.远期
D.即期
此题为判断题(对,错)。
A.54%
B.52%
C.48%
D.36%