题目内容
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[单选题]
下列关于市场组合的说法中正确的是（）。 （1）市场组合包括所有可交易风险资产（2）市场组合在有效边界上（3）市场组合中每种证券所占比重和它们的市值成正比（4）市场组合是资本市场线和无差异曲线的切点
A.（1）（2）
B.（1）（3）
C.（2）（4）
D.（1）（2）（3）
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A.通过股票现货市场和股指期货市场做同方向操作，可以减少投资组合的系统性风险
B.通过股票现货市场和股指期货市场做反方向操作，可以减少投资组合的系统性风险
C.通过股票现货市场和股指期货市场做反方向操作，对投资组合的系统性风险没有影响
D.通过股票现货市场和股指期货市场做反方向操作，可以增加投资组合的系统性风险
关于证券市场的类型，下列说法不正确的是（） 。
A．在弱式有效市场中，要想取得超额回报，必须寻求历史价格信息以外的信息
B．在半强式有效市场中，只有那些利用内幕信息者才能获得非正常的超额回报
C．在强式有效市场中，任何人都不可能通过对公开或内幕信息的分析来获取超额收益
D．在强式有效市场中，证券组合的管理者往往努力寻找价格偏离价值的证券
A.由多只证券组成的证券组合中不能相互抵销的那部分风险为系统性风险
B.有效证券组合的任务是要找出相关关系较弱的证券组合
C.分散投资可以消除证券组合的系统性风险，但不能消除非系统性风险
D.一个充分分散的证券组合的收益率的变化与市场收益率的走向无相关关系
A.期货市场能够提高金融系统抵御风险的能力
B.通过多品种期货组合投资，能够消除金融市场的系统性风险
C.期货交易可以使风险在具有不同风险偏好的投资者之间进行转移和再分配
A.β系数大于1的证券的系统风险大于市场证券组合的系统风险
B.β系数小于1的证券的系统风险小于市场证券组合的系统风险
C.β系数等于1的证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险
D.β系数等于0的证券没有系统风险
A.当β=1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
B. 某资产的β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C. 当β＜1时，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度
D. 绝大多数资产的β系数是大于零的
A．所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合
B．所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
C．所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合
D．所有投资者的最优资产组合是相同的
对于市场投资组合，下列哪种说法不正确？ ()
A．它包括所有证券
B．它在有效边界上
C．市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
D．它是资本市场线和无差异曲线的切点
A.市场价格除了充分地反映了市场中的一切公开信息，还充分反映了一切内幕信息的市场
B.市场价格充分反映了市场中的一切历史信息，或者说一切历史信息都已经反映到了当前的价格之中的市场
C.市场价格除了充分地反映了市场中的一切历史信息，同时还充分地反映了除了历史信息以外的其他一切公开信息，如市场宏观信息、企业微观信息等的市场
D.由所有证券构成的组合，在这个组合中，每一种证券的构成比例等于该证券的相对市值
A.在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较大;在市场萧条期，基金的现金比例或持有的债券比例应较小
B.一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的β值，而在市场处于下跌时降低其组合的β值
C.T-M模型和H—M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同
D.使用成功概率法对择时能力进行评价的一个重要步骤是需要将市场划分为牛市和熊市两个不同的阶段
