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第2题
当利率开始下降时，银行应主动营造资金配置正缺口，使浮动利率负债大于浮动利率资产，即敏感性比率小于1，使更多的负债可以按照不断下降的市场利率重新定价，减少成本，扩大净利息差额率。()此题为判断题(对，错)。
第4题
下列关于企业在计算预计未来现金流量现值时采用的折现率说法正确的有（)。
A.折现率是企业在购置或投资资产时所要求的必要报酬率
B.企业在估计折现率时必须考您特定风险
C.如果折现率是基于所特税后的应将其调整为税前的折现率
D.企业选择折现率通常以该资产的市场利率为依据
第5题
某商业银行的利率敏感资产为50,000万元，利率敏感负债为60，000万元,则该银行的利率风险比率为()。
某商业银行的利率敏感资产为50,000万元，利率敏感负债为60，000万元,则该银行的利率风险比率为（)。
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A.1.1
B.1.2
C.0.8333
D.0.8
第6题
客户存款金额2000万元，期限为2年，1年后可提前取款。如果1年后，客户不提款，商业银行将面临利率下降
的风险；如果客户提前取款，则银行面临流动性风险和利率上升的再筹资成本上升的风险。此时，利率风险表现为()。
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A.收益曲线风险
B.再定价风险
C.基准利率风险
D.选择权风险
第8题
以下关于久期和货币久期说法正确的是：（)。
A.久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性
B.久期反映了资产价值利率风险的主要部分
C.由于加了一个负号，久期越大，资产的利率风险越小;反之则越大
D.久期除以初始价值，就是货币久期
第9题
由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现，推动了银行的风险发展水平和能力，为此，1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型（)。
A.风险价值VaR
B.资本资产定价模型
C.信用矩阵
D.默顿模型
第10题
以下关于风险调整后的资本收益率(RAROC)的说法，正确的是()。
以下关于风险调整后的资本收益率（RAROC)的说法，正确的是（)。
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A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整的资本收益率(RAROC)
B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该业务以及如何定价提供依据
C.经风险调整的资本收益率(RAROC)，克服了传统财务绩效考核中盈利指标未充分反映风险成本的缺陷
D.在资产组合层面上，商业银行在评估单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
