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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

期权的()是指在期权有效期内因标的资产价格波动为期权买方带来收益可能性的机制。

A.公允价值

B.内在价值

C.时间价值

D.约定价值

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第1题
某个银行持有一份看涨期权,该期权的购买成本为5元,行权价为20元,系欧式期权。如果期权到期时标的资产的价格为21元,该银行是否行权()。

A.行权,这时银行总的利润为1元

B.行权,尽管银行亏损了4元

C.不行权,因为反正亏损了

D.不行权,因为行权并没有带来利润

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第2题
期权的gamma与标的资产是正相关关系。()
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第3题
期权买方只是买进期权合约的一方,而不一定就是买进标的资产的一方。()
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第4题
看跌期权的标的资产的市场价格低于执行价格是()期权。

A.虚值

B.实值

C.不确定

D.平值

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第5题
如果标的资产的价格是101元,执行价格为100的看涨期权的价格是3.90,相同到期时间和执行价格的看跌期权价格为2.10,如果进行平价套利,应如何操作?()

A.买入看涨期权,卖出看跌期权,买入标的资产

B.卖出看涨期权,买入看跌期权,买入标的资产

C.买入看涨期权,卖出看跌期权,卖出标的资产

D.卖出看涨期权,买入看跌期权,卖出标的资产

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第6题
当标的资产是无收益资产时,提前执行美式看涨期权是不合理的。()
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第7题
如果标的资产市场价格小于执行价格,看跌期权的买方应该执行期权。()
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第8题
在看跌期权的估价中,看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格。()
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第9题
当看涨期权标的资产的市场价格高于执行价格时,是虚值期权。()
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第10题
备兑策略中,标的资产的delta方向与卖出期权的delta方向是相反的。()
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第11题
当看涨期权标的资产的市场价格高于执行价格时,是()期权。

A.不确定

B.虚值

C.平值

D.实值

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