题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格为()元。
A.6.89
B.14
C.13.11
D.6
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A.6.89
B.14
C.13.11
D.6
A.6.89
B.6
C.14
D.13.11
A、看涨期权处于实值状态
B、看涨期权时间溢价大于0
C、看跌期权处于虚值状态
D、看跌期权时间溢价小于0
A.14%
B.12%
C.10.5%
D.11.6%
A.0.33
B.0.28
C.0.26
D.0.42
A.该期权的内在价值为2元
B.该期权处于实值状态
C.该期权的时间溢价为3.5元
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
A.51.88
B.53.88
C.52.92
D.54.92
A.0
B.4万元
C.2万元
D.6万元
A.10元
B.5元
C.15元
D.25元
A.22.5%
B.17.5%
C.20%
D.25%