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对于两种资产构成的投资组合,有关相关系数的论述,下列说法正确的有()。
A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在0~+1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在0~-1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为0时,不能分散任何风险
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A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在0~+1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在0~-1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为0时,不能分散任何风险
A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在0~+1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在0~-1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为0时,不能分散任何风险
A.正确
B.错误
A.两个风险资产的相关系数越低,投资组合的预期收益率越高
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.两个风险资产的相关系数越高,投资组合的风险越低
D.两个风险资产的相关系数越高,投资组合的预期收益率越高
A.相关系数越大,两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
C.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差,还取决于证券之间的协方差
D.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
A.资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险,也不影响投资组合的预期收益率
B.两项资产收益的协方差越大时,说明两项资产收益率之间的关系密切
C.两项资产收益之间的相关性越大,其投资组合可分散的投资风险的效果越大
D.当两项资产收益的相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险
A.两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均
B.组合资产间的相关系数越小,分散风险的效果越好
C.资产组合投资既可以消除非系统风险,也可以消除系统风险
D.为了达到完全消除非系统风险的目的,应最大限度增加资产数目
A.12%
B.11%
C.9.5%
D.10%