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[单选题]
某公司股票看跌期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则购进1股看跌期权与购进1股股票组合的到期收益为()元
A.8
B.6
C.-5
D.0
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A.8
B.6
C.-5
D.0
A.-7
B.-5
C.1
D.6
A.51.88
B.53.88
C.52.92
D.54.92
A.该期权的内在价值为2元
B.该期权处于实值状态
C.该期权的时间溢价为3.5元
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
A.-4
B.4
C.-9
D.9
A.0.33
B.0.28
C.0.26
D.0.42
A.7
B.5
C.9
D.11
A.看涨期权处于实值状态
B.看跌期权处于虚值状态
C.看跌期权时间溢价小于0
D.看涨期权时间溢价大于0
A.股票市价越高,看跌期权价值越大
B.执行价格越高,看涨期权价值越大
C.股价波动率越大,看涨期权价值越大
D.无风险利率越大,看跌期权价值越大
A.0.5
B.0.58
C.1.5
D.1
A.6.89
B.14
C.13.11
D.6