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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某一欧式期权还有6个月到期，股票的现价为42元，期权的执行价格为40元，无风险利率为年10%，股票的年波动率为20%。如果投资购买了该看涨期权，则股价必须上涨为( )元，投资者才能够实现盈亏平衡。

A.2

B.2.13

C.2.76

D.2.81

答案

C、2.76

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更多“某一欧式期权还有6个月到期，股票的现价为42元，期权的执行价…”相关的问题

第1题

某投资者购买100个IBM股票的欧式看涨期权，执行价格为100美圆/股，假定股票现价为98美圆/股，有效期为2个月，期权价格为5美圆。如果到期时股票现价为115美圆/股，则其损益为()。

A.-1000美圆

B.1000美圆

C.-1500美圆

D.1500美圆

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第2题

标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元，6个月到期，若无风险年报价利率为4%，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元，则股票的现行价格为()元。

A.51.88

B.53.88

C.52.92

D.54.92

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第3题

某公司股票目前的市价为40元，有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权(1份期权包含1股标的股票)，执行价格为42元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20%或者下降25%，则套期保值比率为()。

A.0.33

B.0.28

C.0.26

D.0.42

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第4题

某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。

A.6.89

B.14

C.13.11

D.6

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第5题

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（)元。

A.0.5

B.0.58

C.1.5

D.1

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第6题

某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年报价无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。

A.6.89

B.6

C.14

D.13.11

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第7题

某公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则购进1股看跌期权与购进1股股票组合的到期收益为()元

A.8

B.6

C.-5

D.0

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第8题

股票的当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格将可能变为45美元或55美元，无风险利率为10%，(连续复利)，执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价值是()美元

A.1.19

B.1.18

C.1.17

D.1.16

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第9题

A公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（)元。

A.0

B.5

C.4

D.1

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第10题

金枫公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（)元。

A.5

B.0

C.4

D.1

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第11题

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是

44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。

A．-7

B．-5

C．1

D．6

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