题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设K为合约的交割价格,T为合约到期时间,ST为远期合约到期时标的资产的即期价格,下列说法错误的是（)。

A.当STK时,多头获得正收益

B.当STK时,空头获得正收益

C.当STK时,多头获得正收益

D.当STK时,空头获得负收益

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第1题

如果三个月美国短期国库券期货合约的报价为93，则到期交割时的实际价格就是（)。

A.93万美元

B.7万美元

C.100万美元

D.98.25万美元

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第2题

当前标的资产价格为80，相同到期时间的执行价格为80和82的两个看涨期权价格分别是1.6和0.8。进行卖出看涨期权比例价差的操作，两个合约的比例是2:3，那么到期时，标的资产在下列什么位置时，策略的盈利最大()。

A.79

B.81

C.83

D.85

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第3题

某投资者持有一份现货合约，当前的价格为90元。为规避价格波动风险，该投资者使用领口策略进行避险，以0.5元价格买入执行价格为85的看跌期权，同时以0.60元价格卖出相同到期时间执行价格为95的看涨期权。当期权到期时，如果标的资产价格变为83元。不考虑交易成本，避险后策略的损益情况，和没有进行避险相比()。

A.绩效提升了1.9元

B.绩效减少了1.9元

C.绩效提升了2.1元

D.绩效减少了2.1元

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第4题

假设春夏秋冬产品AA06D3M的票面收益率为4.0%，若客户认购该合约1000张并持有到期，在到期日客户获得的本息和应为（)。

A.$104，000.00

B.$101，000.00

C.$4，000.00

D.1000

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第5题

假设你购买了一份执行价为70美元的看涨期权合约，合约价格为6美元。忽略交易成本，这一头寸的盈亏平衡价格是（)美元。

A.98

B.64

C.76

D.70

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第6题

某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是()。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)

A.亏损20美元/吨

B.盈利20美元/吨

C.亏损10美元/吨

D.盈利10美元/吨

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第7题

在实际应用时，期货合约套期保值并不那么完美的原因有（)

A.需要对冲其价格风险的资产与期货合约的标的资产可能并不完全一样

B.套期保值者可能并不能肯定购买或出售资产的确切时间

C.当标的物的期货价格波动较大时

D.套期保值可能要求期货合约在其到期日之前就进行平仓

E.当实际交割物不足时

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第8题

假设年利率为8%，年指数股息率为2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1520点，则当日的期货理论价格为（）。

A.1489.6

B.844.4

C.1512.4

D.1497.2

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第9题

某投资者于2008年5月份以3.2美元/盎司的权利金买入一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权，以4.3美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元、盎司的8月黄金看涨期权；以380.2美元/盎司的价格买进一张8月黄金期货合约，合约到期时黄金期货价格为356美元/盎司，则该投资者的利润为（）美元/盎司。

A.0.9

B.1.1

C.1.3

D.1.5

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第10题

某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一份执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权，

又以 4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时该投机者的净收益是？

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第11题

下面关于水平价差策略表述正确的是（)。

A.策略中涉及的两个合约的执行价格是相同的