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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

有红利资产的远期价格的计算公式为()。

A.Ft=Ste(r-q)(T-t)

B.Ft=(St-It)er(T-t)

C.Ft=Ster(T-t)

D.Ft=Steq(T-t)

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第1题
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年利率为4%的连续红利收益率。无风险利率(连续复利)为每
年10%。股价为25元,交割价格为27元。(1)远期合约多头价值f等于多少?远期价格F等于多少?

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第2题
在经典假设下,无红利资产的远期和现货的相对价格只取决于利率。
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第3题
在经典假设下,无红利资产的不同期限远期的相对价格只取决于2个期限之间的远期利率。
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第4题
在经典假设下,无红利资产远期与现货的相对价格取决于

A.无风险利率

B.预期未来的现货价格

C.风险溢酬

D.股息

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第5题
假设一支无红利支付的股票当前股价为20元,无风险连续复利为0.05,则该股票1年期的远期价格是()元。

A.20

B.20.05

C.21.03

D.10.05

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第6题
我国证券交易所是在权益登记日(B股为最后交易日)的次一交易日对该证券作除权、除息处理。除权(息)日该证券的前收盘价改为除权(息)日除权(息)日参考价,除权(息)参考价的计算公式为(C)。

A.除权(息)参考价=前收盘价一现金红利+配股价格+股份变动比例/(1+股份变动比例)

B.除权(息)参考价=前收盘价一现金红利+配股价格×股份变动比例/(1一股份变动比例)

C.除权(息)参考价=前收盘价一现金红利+配股价格×股份变动比例/(1+股份变动比例)

D.除权(息)参考价=前收盘价+现金红利+配股价格×股份变动比例/(1+股份变动比例)

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第7题
对于无红利资产而言,远期合约多头加上适量的无风险投资,可以复制出现货多头。
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第8题
一份当前签署的、距到期日两年的远期合约,如果标的资产目前的价格为100元,市场无风险连续复利利率为10%,则该标的资产理论上的远期价格为()元。(远期价格近来出现次数基本没有)

A.90.48

B.122.14

C.81.87

D.110

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第9题
假设甲公司股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为6元,到期时间是9
个月。9个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。 要求: (1)确定可能的到期日股票价格; (2)根据执行价格计算确定到期日期权价值; (3)计算套期保值比率; (4)计算购进股票的数量和借款数额; (5)根据上述计算结果计算期权价值; (6)根据风险中性原理计算期权的现值(假设股票不派发红利)。

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第10题
某养老基金在5年前投资1000000元购买公司债券:每份面值1000元,期限20年,年息率4%,共计1000份;另投资1000000
元于某种优先股票:每股面值100元,年红利6%,共计10000股.目前市场情况为:每份债券价格为900元,股票每股价格为115元.按照以下几种情况,计算该养老基金目前的资产总额:
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第11题
假设K为合约的交割价格,T为合约到期时间,ST为远期合约到期时标的资产的即期价格,下列说法错误的是()。

A.当STK时,多头获得正收益

B.当STK时,空头获得正收益

C.当STK时,多头获得正收益

D.当STK时,空头获得负收益

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