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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是【】

A.0．16

B.0． 04

C.0． 25

D.1．00

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更多“已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标…”相关的问题

第1题

已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.5，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（)

A.0.04

B.0.05

C.0.25

D.1.00

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第2题

已知当前市场的纯利率为1.8%，通货膨胀补偿率为2%，若某证券资产的风险收益率为4%，则该资产的必要收益率为（)。

A.0.08

B.0.078

C.0.096

D.0.098

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第3题

某种股票的期望收益率为10%，其标准差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为（）。A.40%

某种股票的期望收益率为10%，其标准差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为（）。

A.40%

B.12%

C.6%

D.3%

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第4题

投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有（)

A.投资组合的期望收益率等于11%

B.投资组合的系数等于1.4

C.投资组合的变异系数等于1

D.投资组合的标准差等于11%

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第5题

下列关于投资组合的说法，错误的是（)。

A.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

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第6题

在投资者共同偏好规则下，如果甲证券组合比乙证券组合具有较小的标准差和较高的期望收益率，则他会选择（)。

A.甲证券组合

B.乙证券组合

C.两个都可以

D.不能确定

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第7题

资本资产定价模型的主要假设有（)。

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

B.资本市场有摩擦

C.投资者对证券的收益.风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平

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第8题

乙公司拟用2000万元进行证券投资，并准备长期持有。其中，1200万元购买A公司股票，800万元购买B公司

债券，有关资料如下:

(1)目前无风险收益率为6%，市场平均收益率为16%，A公司股票的β系数为1.2。

(2)A公司当前每股市价为12元。预计未来每年的每股股利均为2.7元。

(3)B公司债券的必要收益率为7%。

要求： (1)利用资本资产定价模型计算A公司股票的必要收益率。

(2)计算A公司股票的价值，并据以判断A公司股票是否值得购买。

(3)计算乙公司证券投资组合的必要收益率。

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第9题

甲公司持有A﹑B﹑C三种股票,各股票所占的投资李忠分别为50%﹑20%﹑和30%,其相应的β系数分别为1.8﹑

1和0.5,时常收益率为12%,无风险收益率为7%,A股票当前每股市价6.2元,刚收到上一年派发的每股0.5元得现金股利,预计股利以后每年将按6%的比例稳定增长.要求:＜1＞根据资本资产定价模型计算如下指标:甲公司证券组合的β系数﹑风险溢价﹑必要收益率以及投资于A股票的必要收益率;＜2＞利用股票股价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。

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第10题

投资者在二级市场上买入证券后,持有一段时间并在该证券未到期之前再次出售所获得的投资收益率是（)

A.当前收益率

B.票面收益率

C.持有期收益率

D.到期收益率

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