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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

资本资产定价理论认为,不可能通过资产组合来降低或消除的风险是()

A.特有风险

B.宏观经济运行引致的风险

C.非系统性风险

D.市场结构引致的风险

E.税制改革引致的风险

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BDE

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第1题
Sharp等1964年在马科维茨Markowitz的理论工作基础上,经过自己的研究与拓展,发展出资本资产定价(CAPM)模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性,提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为,资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益,投资组合的规模(用所有者权益的市值ME代表)和估值特质(账面市值比BE/ME)也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为:()。

A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象

B.量价

C.市盈率

D.换手率

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第2题

资本资产定价模型通过假设来简化所研究的问题,包括()。

A.投资者依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合

B.投资者认为收益率应该与风险成正比

C.投资者的个人偏好不存在差异

D.资本市场没有摩擦

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第3题
现代证券投资理论建立在______和______的框架之上。

A.有效市场理论

B.资产组合理论

C.资本资产定价理论

D.期权定价理论

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第4题
CAPM是指:()

A.证券组合理论

B.资本资产定价模型

C.因素模型

D.套利定价理论

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第5题
现代标准金融学理论产生的标志是()。

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

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第6题
资本定价模型与资产组合理论的联系是什么?

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第7题
资本资产定价模型的基础是()

A.夏普的单一指数模型

B.法玛的有效市场假说

C.套利定价模型

D.马可维茨证券组合理论

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第8题

在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。

A.资产资本定价模型

B.套利定价理论

C.多因素模型

D.特征线形模型

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第9题
资本资产定价模型假设投资者通过在单一投资期内的期望收益率和标准差来评价投资组合。()
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第10题
关于资本资产定价模型,表述错误的是()

A.资本资产定价模型以马科维茨证券组合理论为基础

B.体现了资产的期望收益率与系统风险之间的负向关系

C.任何资产的市场风险溢价等于资产的系统性风险乘以市场组合的风险溢价

D.任意投资组合的期望收益率等于无风险利率加上风险溢价

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第11题

在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和 一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。

A.单因素模型

B.特征线性模型

C.多因素模型

D.资产资本定价模型

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