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[单选题]
两种完全正相关的股票形成的证券组合()。
A.可降低市场风险
B.可降低所有可分散风险
C.可降低可分散风险和市场风险
D.不能抵消任何风险
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A.可降低市场风险
B.可降低所有可分散风险
C.可降低可分散风险和市场风险
D.不能抵消任何风险
A、A股票与市场报酬率为完全正相关
B、A股票与市场组合报酬率的共变量等于市场组合变异数
C、A股票与市场组合的变异风险必定相等
D、A股票的风险必小于市场组合风险
A.两项证券资产的收益率完全负相关
B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0
C.两项证券资产的收益率完全正相关
D.两项证券资产的收益率不完全相关
A.证券投资组合的风险有公司特有风险和市场风险两种
B.公司特有风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除.
D.当投资组合中股票的数量特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉
A.证券投资组合的风险有公司特有风险和市场风险两种
B.公司特有风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉
A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险
B.若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险
C.若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险
D.若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险