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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列说法中错误的是（）

A．可行投资组合集是一片区域

B．风险最小的可行投资组合风险为零

C．可行投资组合集的上下沿为射线

D．可行投资组合集的上下沿为双曲线

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更多“在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合…”相关的问题

第1题

关于可行投资组合集，下列说法错误的是（）

A．加入无风险资产能够极大地扩展可行投资组合集

B．卖空限制将缩小可行投资组合集的范围

C．由两个风险资产组成的投资组合，其可行投资组合集是一个扇形

D．如投资者要求投资风险不高于某给定水平，可行投资组合集的范围会缩小

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第2题

在完美情况下，是否引入无风险资产，不影响风险资产组合的构成。（)

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第3题

关于均值方差法在两个风险资产组成的投资组合中的应用，下列说法错误的是（）

A.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域

B.投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变

C.位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的

D.除与全额投资两个风险资产之一-对应的两个点外，抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合

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第4题

在下列各项内容中，能够影响特定投资组合β系数的有（)

A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重

B.该组合中所有单项资产各自的β系数

C.市场投资组合的无风险收益率

D.该组合的无风险收益率

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第5题

证券市场线反映了个别资产或投资组合【】与其所承担的系统风险p系数之间的线性关系．

A.风险收益率

B.无风险收益率

C.实际收益率

D.必要收益率

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第6题

证券市场线反映了个别资产或投资组合()与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系。

A.风险收益率

B.无风险收益率

C.实际收益率

D.必要收益率

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第7题

对于一个由两个风险资产组成的投资组合（每个风险资产占50%），在限制卖空的情形下，以下说法正确的是（）

A.两个风险资产的相关系数越低，投资组合的预期收益率越高

B.投资组合内成分证券的协方差增加

C.两个风险资产的相关系数越高，投资组合的风险越低

D.两个风险资产的相关系数越高，投资组合的预期收益率越高

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第8题

投资者最优资产组合的选择，既要考虑到投资者自身的效用，又要考虑到市场上可以提供的投资组合;下图是资本市场线、投资组合有效边界以及某位投资者的效用无差异曲线;图中有标注出的四个点分别是：某位投资者的效用无差异曲线与资本市场线的切点P;市场组合M点;Q点在资本市场线上，但是位于M点的右边;H点是有效边界与垂直线的切点。那么以下关于这四个点的说法中，正确的是()。(1)投资者的最优风险资产组合是有效边界与投资者效用无差异曲线的切点，该图中，该投资者的效用无差异曲线与有效边界没有切点，所以，没有适用该投资者的最优资产组合;(2)H点是有效边界上风险最低的一点，因此是投资者的最优风险资产组合;(3)该投资者根据自身效用偏好及风险承受能力选择投资组合，那么P点就是该投资者的最优选择;(4)该投资者的最优资产组合中，既包含市场组合，又有无风险资产;(5)M点不可能成为任何投资者的最优资产组合选择;(6)假如市场上不允许以无风险利率借入资金进行投资，那么Q点不可能成为投资者的最优资产组合选择

A.(1)(2)(3)

B.(2)(3)(4)

C.(3)(5)(6)

D.(3)(4)(6)

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第9题

在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（)

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

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