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证券市场线反映了个别资产或投资组合()与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系。
A.风险收益率
B.无风险收益率
C.实际收益率
D.必要收益率
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A.风险收益率
B.无风险收益率
C.实际收益率
D.必要收益率
A.充分分散化的资产组合,描述期望收益与贝塔的关系
B.也叫资本市场线
C.与所有风险资产有效边界相切的线
D.描述了单个证券(或任意组合)的期望收益与贝塔关系的线
A.资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价
B.资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系
C.证券市场线能为每一个风险资产进行定价
D.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系
A.证券市场线的余率表示了系统风险程度
B.反映了每单位整体风险的超额收益
C.测量证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
D.证券市场线是资本市场线的特例
E.其斜率是β系数
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.lⅠ、Ⅳ
A.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
B.证券市场线以资本市场线为基础发展起来
C.资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
D.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
A.只有收益率负相关的资产构成投资组合才能降低风险
B.宏观经济环境变化引起的证券收益的不确定性属于系统风险
C.位于证券市场线( SML)上方的资产其价值被市场低估了
D.p系数只衡量系统风险,而标准差衡量整体风险
A.市场组合M的方差可分解为:其中xiσiM可被视为投资比重为Xi的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量
B.记,β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数
C.期望收益率[E(rM)-rF]可被视为市场对市场组合M的风险补偿,也即相当于对方差的补偿,于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对作出的相对贡献应为:
D.β系数的绝对值越大(小),表明证券承担的系统风险越大(小)
A.斜率下降
B.向下平行移动
C.斜率上升
D.向上平行移动