题目内容
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[判断题]
证券市场线反映股票的必要收益率与其β值（系统性风险）线性相关；而且证券市场线无论对于单个证券，还是投资组合都是成立的（）
答案
是
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要求：
(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率；
(2)计算股票价格指数平均收益率；
(3)计算资产组合的β系数和预期收益率；
(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数)；
(5)确定证券市场线的斜率和截距。
证券市场线描述的是()。
A．证券的期望收益率与其系统风险的关系
B．市场资产组合是风险证券的最佳资产组合
C．证券收益与指数收益的关系
D．由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
要求：
（1）采用资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
（2）计算B股票价值，为拟投资该股票的投资者做出是否投资的决策，并说明理由。假定B股票当前每股市价为15元，最近一期发放的每股股利为2.2元，预计年股利增长率为4％。
（3）计算A、B、C投资组合的β系数和必要收益率。假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1：3：6.
（4）已知按3：5：2的比例购买A、B、D三种股票，所形成的A、B、D投资组合的β系数为0.96，该组合的必要收益率为14.6％；如果不考虑风险大小，请在A、B、C和A、B、D两种投资组合中做出投资决策，并说明理由。
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.lⅠ、Ⅳ
如果B股票每股市价为15元，最近一年发放的每股股利为2.2元，预计年股利增长率为4％，则（）。
A．B股票的价值为18.02元，投资者不应该购买
B．B股票的价值为14.78元，投资者不应该购买
C．B股票的价值为14.78元，投资者应该购买
D．B股票的价值为18.02元，投资者应该购买
A.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
