根据已知方差为,未知均值μ的高斯随机过程的N个统计独立样本xk(k=1,2,…,N),研究求均值μ的最大后验估计量μmap
根据已知方差为,未知均值μ的高斯随机过程的N个统计独立样本xk(k=1,2,…,N),研究求均值μ的最大后验估计量μmap的问题。设关于均值的唯一先验知识
是,它大于等于零。
(1)求估计量的表示式。
(2)求估计量的概率密度函数表示式。
(1)方差为,未知均值为μ的N个相互统计独立的高斯随机变量xk(k=1,2-…,N)构成N维高斯随机矢量x的概率密度函数为
而
假设μ≥O时,它服从均匀分布。
由最大后验方程,得
解得
(2)由于xk(k=1,2,…,N)是均值为μ,方差为的N个相互统计独立的高斯随机变量,所以是均值为μ,方差为的高斯随机变量。但它作为均值μ的最大后验估计量时,限定为
所以,的概率密度函数为
式中