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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

引入无风险贷出后，有效组合可能位于（）。

A.纵轴上代表无风险赠产的点上

B.从无风险资产出发到T点的直线段上

C.切点组合T上

D.原马柯维茨有效边界位于T点右上方的曲线段上

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第1题

资本市场线方程的截距是（)。

A、市场无风险贷出利率

B、市场风险组合的风险度

C、风险组合的预期收益率

D、有效证券组合的风险度

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第2题

下列不是单向二叉树定价模型的假设的是（)

A.未来股票价格将是两种可能值中的一个

B.允许卖空

C.允许以无风险利率借入或贷出款项

D.看涨期权只能在到期日执行

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第3题

在完美情况下，是否引入无风险资产，不影响风险资产组合的构成。（)

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第4题

当引入无风险借贷后，有效边界的范围为______。A.仍为原来的马柯维茨有效边界B.从无风险资产出发到

当引入无风险借贷后，有效边界的范围为______。

A.仍为原来的马柯维茨有效边界

B.从无风险资产出发到T点的直线段

C.从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分

D.从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线

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第5题

当多种资产进行组合时，所有可能的组合必定位于有效区域之内。（）

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第6题

投资者最优资产组合的选择，既要考虑到投资者自身的效用，又要考虑到市场上可以提供的投资组合;下图是资本市场线、投资组合有效边界以及某位投资者的效用无差异曲线;图中有标注出的四个点分别是：某位投资者的效用无差异曲线与资本市场线的切点P;市场组合M点;Q点在资本市场线上，但是位于M点的右边;H点是有效边界与垂直线的切点。那么以下关于这四个点的说法中，正确的是()。(1)投资者的最优风险资产组合是有效边界与投资者效用无差异曲线的切点，该图中，该投资者的效用无差异曲线与有效边界没有切点，所以，没有适用该投资者的最优资产组合;(2)H点是有效边界上风险最低的一点，因此是投资者的最优风险资产组合;(3)该投资者根据自身效用偏好及风险承受能力选择投资组合，那么P点就是该投资者的最优选择;(4)该投资者的最优资产组合中，既包含市场组合，又有无风险资产;(5)M点不可能成为任何投资者的最优资产组合选择;(6)假如市场上不允许以无风险利率借入资金进行投资，那么Q点不可能成为投资者的最优资产组合选择

A.(1)(2)(3)

B.(2)(3)(4)

C.(3)(5)(6)

D.(3)(4)(6)

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第7题

资本市场线是()。

A.连接无风险资产和最小方差组合两点的直线

B.连接无风险资产和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的直线

C.通过无风险资产和风险资产组合有效边界相切的线

D.通过无风险资产的水平线

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