题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（)

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

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第1题

如果某个股票的收益率大于用资本资产定价模型计算的投资收益率，则意味着该股票的价值已经被低估。（)

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第2题

如果整个投资市场的平均收益率为15%，国债收益率为9%，房地产投资市场相对于整个投资市场的系统性市场风险系数为0．23，则按资本资产定价模型计算出的房地产投资折现率是（）。

A.10．38%

B.11．07%

C.12．45%

D.13．62%

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第3题

下列不属于资本资产定价模型的前提假设条件（)。

A.证券交易是在一个无摩擦的、完备的竞争性市场中进行的

B.所有投资者都是理性的

C.每个投资者对预期收益率及其标准差、证券之间的协方差有不同的预期

D.资产能够被无限细分，拥有充分的流动性

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第4题

下列各项中,不属于股权资本成本的计算方法的是（)。

A.加权平均法

B.资本资产定价模型

C.三因素模型

D.风险累加法

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第5题

20世纪60年代，某一模型阐述了在投资者都采用马柯维茨的理论进行投资管理的条件下，市场价格均衡状态的形成，把资产预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单而又合乎逻辑的线性方程式表示出来，这是哪一个模型()？：

A.资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.单因素模型

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第6题

Sharp等1964年在马科维茨Markowitz的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价(CAPM)模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模(用所有者权益的市值ME代表)和估值特质(账面市值比BE/ME)也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：()。

A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象

B.量价

C.市盈率

D.换手率

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第7题

现代标准金融学理论产生的标志是（)。

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

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第8题

留存收益成本的计算方法包括()。

A.股利增长模型法

B.资本资产定价模型法

C.风险溢价法

D.利率增长模型法

E.无形资产定价法

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第9题

所有投资者的投资期限是不同的，这是资本资产定价模型的基本假定之一。（)

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第10题

资本资产定价模型反映了风险与要求的收益之前的均衡关系。（)

此题为判断题(对，错)。

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第11题

甲公司持有A﹑B﹑C三种股票,各股票所占的投资李忠分别为50%﹑20%﹑和30%,其相应的β系数分别为1.8﹑

1和0.5,时常收益率为12%,无风险收益率为7%,A股票当前每股市价6.2元,刚收到上一年派发的每股0.5元得现金股利,预计股利以后每年将按6%的比例稳定增长.要求:＜1＞根据资本资产定价模型计算如下指标:甲公司证券组合的β系数﹑风险溢价﹑必要收益率以及投资于A股票的必要收益率;＜2＞利用股票股价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。

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