题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列关于协方差和相关系数的说法中，错误的是（)。
A.如果相关系数为0，则表示不相关，也不能分散风险
B.如果协方差小于0，则相关系数一定小于0
C.证券与其自身的协方差就是其方差
D.相关系数为-1时，风险分散效应最大
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C.证券与其自身的协方差就是其方差
D.相关系数为-1时，风险分散效应最大
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A.相关系数绝对值的大小表明相关的程度
B.用一个统计量就可以同时确定相关的程度和方向
C.两个变量间存在高度相关，可以推断这两个变量间存在因果关系
D.相关系数的正号表明负相关，负号表明正相关
设离散型随机变量(X,Y)的分布律为下图，且E(x2)=1.45，求(1)关于X和关于Y的边缘分布；(2)求X与Y的协方差cov(X,Y)；(3)求X与Y的相关系数pxy。
设随机变量(X，Y)的密度函数
试求：(1)系数A;
(2) EX，DX;
(3)EY，DY;
(4)协方差及相关系数。
假定原始数据X的协方差阵
，若将原始数据X标准化，得到相关系数阵
分别计算S和R的特征根和特征向量，构造相应的2个主成分，你会发现二者有很大差别，试做出解释。
A.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
设二维随机变量(X，Y)的概率密度为
求：
(1)数学期望E(X)，E(Y);
(2)方差D(X)，D(Y);
(3)协方差cov(X，Y)及相关系数R(X，Y)。
A.对于2×2列联表，相关系数取值范围为(0,1)
B.若列联表的行数或列数大于2，相关系数会随之增加，且没有上限
C.若相关系数为正，表示变量间具有正相关关系
D.V相关系数适用于具有相同行数和列数的大于2×2的列联表
E.即使两个变量完全相关，C相关系数也不可能等于1
