设有独立随机变量序列X1,···,Xn,···,其中Xk(k=1,2,···)的分布律为
证明:X1,···,Xn,···满足切比雪夫大数定律。
你是否同意以下命题?并对你的判断给出简要说明。
(i)像横截面观测一样,我们可以假定大多数时间序列观测是独立分布的。
(ii)时间序列回归中的OLS估计量在前三个高斯-马尔科夫假定下是无偏的。
(iii)在多元回归中,一个含有趋势的变量不能用作因变量。
(iv)在使用年度时间序列观测时,不存在季节性问题。
随机变量X1,X2,...,X100相互独立同分布,对概率分别用切比雪夫不等式与极限定理进行估计与近似计算。
A.t+1时刻状态取决于t时刻状态
B.t+2时刻状态取决于t时刻状态
C.t-1时刻状态取决于t+1时刻状态
D.t+1时刻状态和t时刻状态相互独立