设X0=1,X1,X2,…,Xn,…是相互独立且都以概率p(0<p<1)取值1,以概率q=1-p取值0的随机变量序列,令,证明{Sn,n≥0}
设X0=1,X1,X2,…,Xn,…是相互独立且都以概率p(0<p<1)取值1,以概率q=1-p取值0的随机变量序列,令,证明{Sn,n≥0}构成一马氏链,并写出它的状态空间和一步转移概率矩阵.
设X0=1,X1,X2,…,Xn,…是相互独立且都以概率p(0<p<1)取值1,以概率q=1-p取值0的随机变量序列,令,证明{Sn,n≥0}构成一马氏链,并写出它的状态空间和一步转移概率矩阵.
设f(x1,...,xn)=X'AX是一实二次型。已知有实n维向量X1,X2使证明:必存在实n维向量X0≠0,使X0'AX0=0。
设总体X~b(1,p),X1,X2,…,Xn是来自X的样本。
(1)求(X1,X2,...,Xn)的分布律;
(2)求的分布律;
(3)求E(X),D(X),E(S2)。
设(x1,x2,...,xn)是取自下列总体Yi(i=1,2,3)的样本(X1,X2,...,Xn)的观测值,求样本分布以及样本均值的期望与方差。
(1)总体Y1服从参数为λ的指数分布;
(2)总体Y2服从参数为μ,σ2的正态分布;
(3)总体Y3的概率密度为
设总体X的概率密度为
X1,X2,...,Xn是取自总体X的简单随机样本。
(1)求θ的矩估计量;
(2)求的方差D()。
设总体X的概率密度为
其中θ(θ>-1)是未知参数,X1,X2,...,Xn为一个样本,试求参数θ的矩估计和最大似然估计量。
设总体X的概率密度为.
其中9是未知参数(0< 0<1)X1,X2…Xn为来自总体X的简单随机样本,记N为样本值X1,X2…Xn中小于1的个数,求:
(1)的矩估计:
(2)的最大似然估计.
··,n。记。(1)验证。(2)验证。(3)验证E(S2)。
从总体X中抽取样本X1,X2,...,Xn,设c1,c2,...,cn为常数,且,证明:
(1)是总体均值μ的无偏估计量;
(2)在所有无偏估计量中,样本均值的方差最小。
设随机变量X1,X2,...,Xn(n>1)相互独立同分布,其方差σ2>0,令随机变量,求D(X1+Y),Cov(X1,Y)。