题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
其他条件不变,股票看跌期权的价格与下列因素呈负相关的是()。
A.股票价格
B.到期时间
C.股票波动率
D.执行价格
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A.股票价格
B.到期时间
C.股票波动率
D.执行价格
A.股票市价越高,看跌期权价值越大
B.执行价格越高,看涨期权价值越大
C.股价波动率越大,看涨期权价值越大
D.无风险利率越大,看跌期权价值越大
A.到期期限延长
B.执行价格提高
C.无风险利率提高
D.股价波动率加大
A.-7
B.-5
C.1
D.6
A.看涨期权处于实值状态
B.看跌期权处于虚值状态
C.看跌期权时间溢价小于0
D.看涨期权时间溢价大于0
A.该期权的内在价值为2元
B.该期权处于实值状态
C.该期权的时间溢价为3.5元
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
A、看涨期权处于实值状态
B、看涨期权时间溢价大于0
C、看跌期权处于虚值状态
D、看跌期权时间溢价小于0
A.股票期权处于虚值状态时意味着期权价格等于时间溢价
B.其它条件不变,离到期时间越远,时间溢价越大
C.看涨期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性
D.期权的时间价值和货币的时间价值都是时间越长价值越大,二者是相同的概念
A.看涨期权处于虚值状态
B.看跌期权处于实值状态
C.看涨期权时间溢价小于0
D.看跌期权时间溢价大于0
A.对于以该股票为标的物的看涨期权来说,该期权处于实值状态
B.对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说,价值为0
C.对于以该股票为标的物的看跌期权来说,该期权处于实值状态
D.对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说,价值为0
A.6.89
B.14
C.13.11
D.6