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[主观题]

如果股票价格上升,则该股票的看跌期权价格（),它的看涨期权价格（)A．下跌上涨B．下跌下跌C．上涨

如果股票价格上升,则该股票的看跌期权价格(),它的看涨期权价格()

A．下跌上涨

B．下跌下跌

C．上涨下跌

D．上涨上涨

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第1题

同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净损益是()元。

A.7

B.5

C.9

D.11

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第2题

某公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则购进1股看跌期权与购进1股股票组合的到期收益为()元

A.8

B.6

C.-5

D.0

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第3题

某投资人购买了1股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权。目前股票价格为15元，期权价格2元，期权执行价格为15元，到期日时间为1年。如果到期日股价为18元，则该投资人的投资净损益为()元。

A.-2

B.3

C.2

D.-3

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第4题

乙公司当前股票价格为25元，现有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为30元，下列说法中正确的有（)。

A.看涨期权处于虚值状态

B.看跌期权处于实值状态

C.看涨期权时间溢价小于0

D.看跌期权时间溢价大于0

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第5题

其他条件不变，股票看跌期权的价格与下列因素呈负相关的是（）。

A.股票价格

B.到期时间

C.股票波动率

D.执行价格

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第6题

某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。

A.6.89

B.14

C.13.11

D.6

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第7题

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是

44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。

A．-7

B．-5

C．1

D．6

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第8题

某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年报价无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。

A.6.89

B.6

C.14

D.13.11

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第9题

某股票的当前价格是94美元，以该股票为标的，协议价格为95美元、三个月买权的当前售价为4.7美元，

某投资者认为股票价格将上升，他有两个投资策略可供选择，买入100股股票，或者买入20份买权，拥有以协议价格买入2000股股票的权利，投资额均为9400美元。你会提供什么样的建议？股票价格上升到多少时期权投资策略盈利更多？

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第10题

某投资者购进1股甲股票，同时出售该股票的一股看涨期权，执行价格为50元，看涨期权的价格为4元。目前该股票的价格为50元。如果到期日的股票价格为55元，该投资组合的净损益是()元。

A.-4

B.4

C.-9

D.9

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第11题

买入看涨期权。如果到期时股票价格低于行权价格,则该看涨期权到期日价值为负。（)

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如果股票价格上升,则该股票的看跌期权价格（),它的看涨期权价格（)A．下跌 上涨B．下跌 下跌C．上涨

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